2024-01-09 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +82,811枚
- ネット -307,402枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -752枚
- ネット -36,615枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -936枚
- ネット +4,173枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-01-09 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
213,291 |
896,974 |
-683,683 |
-90,863 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,196,261 |
266,029 |
+930,232 |
-27,144 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
162,683 |
470,085 |
-307,402 |
+82,811 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
107,858 |
141,928 |
-34,070 |
+25,743 |
— |
| Nonreportable（小口） |
284,310 |
189,387 |
+94,923 |
+9,454 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,225,245枚
/
前週差
-9,481枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-09・公表 2024-01-12）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
48,810 |
102,282 |
-53,472 |
+4,518 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
114,427 |
26,088 |
+88,339 |
-845 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
47,469 |
84,084 |
-36,615 |
-752 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
10,546 |
15,084 |
-4,538 |
+239 |
— |
| Nonreportable（小口） |
46,106 |
39,820 |
+6,286 |
-3,160 |
— |
建玉合計（Open Interest）
287,400枚
/
前週差
+5,763枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-09・公表 2024-01-12）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
5,999 |
18,960 |
-12,961 |
-1,539 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
14,179 |
1,168 |
+13,011 |
+2,081 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
11,237 |
7,064 |
+4,173 |
-936 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
4,124 |
766 |
+3,358 |
-45 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,594 |
15,175 |
-7,581 |
+439 |
— |
建玉合計（Open Interest）
44,608枚
/
前週差
+2,791枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-09・公表 2024-01-12）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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