2024-01-30 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- -36,648枚
- ネット -424,727枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +9,020枚
- ネット -25,318枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,833枚
- ネット +6,293枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-01-30 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
261,405 |
870,018 |
-608,613 |
-19,393 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,212,141 |
240,586 |
+971,555 |
+57,070 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
177,373 |
602,100 |
-424,727 |
-36,648 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
138,897 |
155,816 |
-16,919 |
-6,370 |
— |
| Nonreportable（小口） |
270,335 |
191,629 |
+78,706 |
+5,344 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,326,056枚
/
前週差
+38,645枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-30・公表 2024-02-02）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
51,195 |
126,850 |
-75,655 |
-13,938 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
122,771 |
25,136 |
+97,635 |
+3,185 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
54,341 |
79,659 |
-25,318 |
+9,020 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
5,951 |
11,014 |
-5,063 |
-2,439 |
— |
| Nonreportable（小口） |
45,618 |
37,217 |
+8,401 |
+4,172 |
— |
建玉合計（Open Interest）
309,275枚
/
前週差
+6,819枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-30・公表 2024-02-02）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
6,785 |
16,018 |
-9,233 |
+482 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,192 |
1,546 |
+11,646 |
+154 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,554 |
6,261 |
+6,293 |
+1,833 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
5,315 |
2,341 |
+2,974 |
-629 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,236 |
19,916 |
-11,680 |
-1,840 |
— |
建玉合計（Open Interest）
48,670枚
/
前週差
+1,996枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-01-30・公表 2024-02-02）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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