2024-02-06 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +17,129枚
- ネット -407,598枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -6,550枚
- ネット -31,868枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -1,918枚
- ネット +4,375枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-02-06 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
288,767 |
858,262 |
-569,495 |
+39,118 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,181,044 |
263,355 |
+917,689 |
-53,866 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
164,162 |
571,760 |
-407,598 |
+17,129 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
149,042 |
158,370 |
-9,328 |
+7,591 |
— |
| Nonreportable（小口） |
261,217 |
192,486 |
+68,731 |
-9,975 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,313,768枚
/
前週差
-12,288枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-02-06・公表 2024-02-09）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
47,010 |
118,102 |
-71,092 |
+4,563 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
120,796 |
24,425 |
+96,371 |
-1,264 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
47,476 |
79,344 |
-31,868 |
-6,550 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
9,779 |
8,628 |
+1,151 |
+6,214 |
— |
| Nonreportable（小口） |
42,990 |
37,552 |
+5,438 |
-2,963 |
— |
建玉合計（Open Interest）
301,342枚
/
前週差
-7,933枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-02-06・公表 2024-02-09）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
7,159 |
15,315 |
-8,156 |
+1,077 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,063 |
1,554 |
+11,509 |
-137 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,516 |
8,141 |
+4,375 |
-1,918 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
5,806 |
2,071 |
+3,735 |
+761 |
— |
| Nonreportable（小口） |
7,625 |
19,088 |
-11,463 |
+217 |
— |
建玉合計（Open Interest）
49,116枚
/
前週差
+446枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-02-06・公表 2024-02-09）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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