2024-02-13 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +32,488枚
- ネット -375,110枚（構造調整後 —枚）
- NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- -2,889枚
- ネット -34,757枚（構造調整後 —枚）
- CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- -4,555枚
- ネット -180枚（構造調整後 —枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2024-02-13 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
299,148 |
870,565 |
-571,417 |
-1,922 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
1,182,982 |
243,591 |
+939,391 |
+21,702 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
178,718 |
553,828 |
-375,110 |
+32,488 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
131,145 |
184,289 |
-53,144 |
-43,816 |
— |
| Nonreportable（小口） |
260,150 |
199,872 |
+60,278 |
-8,453 |
— |
建玉合計（Open Interest）
2,355,646枚
/
前週差
+41,878枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-02-13・公表 2024-02-16）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
47,378 |
120,895 |
-73,517 |
-2,425 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
121,486 |
21,449 |
+100,037 |
+3,666 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
53,128 |
87,885 |
-34,757 |
-2,889 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
10,004 |
5,767 |
+4,237 |
+3,086 |
— |
| Nonreportable（小口） |
44,494 |
40,495 |
+3,999 |
-1,439 |
— |
建玉合計（Open Interest）
312,885枚
/
前週差
+11,543枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-02-13・公表 2024-02-16）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） |
9,679 |
15,348 |
-5,669 |
+2,487 |
— |
| Asset Manager（資産運用機関） |
13,188 |
1,636 |
+11,552 |
+43 |
— |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） |
12,070 |
12,250 |
-180 |
-4,555 |
— |
| Other Reportables（その他大口） |
5,230 |
2,132 |
+3,098 |
-637 |
— |
| Nonreportable（小口） |
8,450 |
17,251 |
-8,801 |
+2,662 |
— |
建玉合計（Open Interest）
51,500枚
/
前週差
+2,384枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2024-02-13・公表 2024-02-16）
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。
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