@_map_universe_2026-10-13 の米国投機筋ポジション（CFTC TFF）
2026-10-13（火曜）時点の米国株指数先物3契約のカテゴリ別ポジションと前週差です。公表は2026-10-16（金曜、米国東部時間）。
2026-10-13 時点のポジション概況
公表
- S&P 500 Lev. Funds 前週差
- +5,391枚
- ネット -410,518枚
（構造調整後 -21,014枚） - NASDAQ-100 Lev. Funds 前週差
- +4,847枚
- ネット -21,891枚
（構造調整後 +17,386枚） - CME日経225（円建て） Lev. Funds 前週差
- +1,147枚
- ネット -578枚
（構造調整後 -2,950枚）
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（2026-10-13 時点）
CFTCが週次で公表するTFFレポートから、米国株指数先物3契約のカテゴリ別建玉と前週差を集計しています。E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートにはベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれるため、ネット水準ではなく前週差を主な観測対象としています。あわせて、水準に居座る構造的ショートを機械的に除いた参考値として、構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）を掲載します。機械的調整であり推奨・助言ではありません。
S&P 500
契約S&P 500 Consolidated
上段はS&P 500指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 201,288 | 804,452 | -603,164 | -1,264 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 1,112,656 | 194,559 | +918,097 | +8,795 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 121,198 | 531,716 | -410,518 | +5,391 | -21,014 |
| Other Reportables（その他大口） | 62,418 | 73,606 | -11,188 | -9,387 | — |
| Nonreportable（小口） | 251,866 | 145,094 | +106,772 | -3,537 | — |
建玉合計（Open Interest） 1,948,056枚 前週差 -1,721枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-10-13・公表 2026-10-16）
NASDAQ-100
契約NASDAQ-100 Consolidated
上段はNASDAQ-100指数の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 49,082 | 122,889 | -73,807 | -5,026 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 113,679 | 37,277 | +76,402 | +1,546 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 43,778 | 65,669 | -21,891 | +4,847 | +17,386 |
| Other Reportables（その他大口） | 10,909 | 8,044 | +2,865 | -4,715 | — |
| Nonreportable（小口） | 50,496 | 34,065 | +16,431 | +3,348 | — |
建玉合計（Open Interest） 294,776枚 前週差 -2,879枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-10-13・公表 2026-10-16）
CME日経225（円建て）
契約NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM
上段は日経平均株価の週足ローソク、中段はLeveraged Fundsのネットポジション水準（赤=買い越し・緑=売り越し）とAsset Managerのネット（グレー線）、下段は構造調整後ネット（Leveraged Fundsネットの直近52週平均からの乖離）。点線はクアドルプルウィッチング（限月交代）の週です。
| カテゴリ（CFTC定義） | 買い建て（枚） | 売り建て（枚） | ネット（枚） | ネット前週差（枚） | 構造調整後ネット（枚）※52週平均乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dealer（ディーラー・仲介業者） | 6,243 | 6,250 | -7 | +1,324 | — |
| Asset Manager（資産運用機関） | 6,816 | 364 | +6,452 | -132 | — |
| Leveraged Funds（ヘッジファンド等） | 3,641 | 4,219 | -578 | +1,147 | -2,950 |
| Other Reportables（その他大口） | 0 | 0 | +0 | +0 | — |
| Nonreportable（小口） | 6,528 | 12,395 | -5,867 | -2,339 | — |
建玉合計（Open Interest） 23,701枚 前週差 +2,705枚
出典: CFTC Traders in Financial Futures（TFF・Futures Only）（レポート日 2026-10-13・公表 2026-10-16）
サマリーデータ（JSON）
このレポート週の3契約×全カテゴリの集計データは /data/us/20261013.json からダウンロードできます。
データの注記
- CFTCのTFFレポートは火曜日時点の建玉を金曜日（米国東部時間。日本時間では土曜早朝）に公表します。掲載データには約3日のラグがあります。
- Leveraged Funds・Asset Manager等の区分はCFTCの定義に基づくカテゴリであり、日本語の「投機筋」はLeveraged Fundsを指す通称です。
- E-mini S&P 500等のLeveraged Fundsのショートには、現物と先物の価格差を利用するベーシス取引由来の構造的な売り建てが含まれます。ネットポジションの水準だけでは投機筋の強気・弱気を判断できないため、当サイトは前週差を主な観測対象としています。
- 構造調整後ネットは、Leveraged Fundsネットポジションの直近52週平均からの乖離です。ベーシス取引由来の構造的ショートの影響を機械的に除くための参考値であり、推奨・助言ではありません。
- カテゴリはTFF（Traders in Financial Futures）レポートの区分（Dealer / Asset Manager / Leveraged Funds / Other Reportables / Nonreportable）です。spread（両建て）はネットの計算に含みません。