退職資金の積立と取り崩しの研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全10件）

表は横にスクロールできます（年列は固定）。

年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2020	リターンが出る「順番」が退職後の取り崩しを失敗させるリスクをどう測るか Measuring Sequence of Returns Risk Andrew Clare ほか4名『The Journal of Retirement』	退職資金の積立と取り崩しポートフォリオ・リスク	米国	未確認（White Rose機関リポジトリの抄録に標本の開始年・終了年が明記されていないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証
2010	米国発の『4%ルール』は先進17カ国の長期データでも安全と言えるかを検証した研究 An International Perspective on Safe Withdrawal Rates: The Demise of the 4 Percent Rule? Wade D. Pfau『Journal of Financial Planning』	退職資金の積立と取り崩し	グローバル	1900〜2008	未評価	取引コスト控除前標本内のみ
2005	モンテカルロ法を使わず退職後の持続可能な取り崩し率を解析的に求める枠組み A Sustainable Spending Rate without Simulation Moshe A. Milevsky ほか1名『Financial Analysts Journal』	退職資金の積立と取り崩しポートフォリオ・リスク	その他	未確認（確認したCFA Institute Research & Policy Centerの抄録に特定の標本期間や国別市場データの記載がなく、理論的枠組みの提示が中心のため未確認）	未評価	日本市場未検証
	投資期間中に損失に陥る確率・規模・継続期間をドルコスト平均法と一括投資で比較した研究 Within-horizon exposure to loss for dollar cost averaging and lump sum investing William J. Trainor Jr.『Financial Services Review』	退職資金の積立と取り崩しポートフォリオ・リスク	米国	未確認（理論研究であり、first-passage time probabilityに基づく確率計算のため、実証標本や観測期間の記載が一次資料の抄録にない。）	未評価	日本市場未検証単一市場取引コスト控除前
2004	昇給時に貯蓄率を自動で引き上げる仕組みは従業員の貯蓄率をどこまで押し上げたか Save More Tomorrow™: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving Richard H. Thaler ほか1名『Journal of Political Economy』	行動ファイナンス退職資金の積立と取り崩し	米国	未確認（確認した出版社抄録には暦年としての標本期間の記載がなく、SMarTプログラム導入後「4回の昇給（約40か月間）」という経過期間のみが示されているため、開始・終了年を確認できない）	未評価	単一市場日本市場未検証短い標本期間
2002	確定拠出年金における自社株集中保有の実態とリスク、分散推進の政策選択肢を検討した研究 The Role of Company Stock in Defined Contribution Plans Olivia S. Mitchell ほか1名『NBER Working Paper Series (No. 9250)』	退職資金の積立と取り崩しポートフォリオ・リスク	米国	未確認（抄録に標本期間の記載がないため未確認。本文はUSDOL Form 5500（1998年分）やEBRI/ICI調査（2001年時点）など複数時点のデータを組み合わせているが、抄録自体は対象期間を明示していない。）	未評価	単一市場日本市場未検証
2001	自社株の過去リターンへの外挿が401(k)の自社株配分を左右するが、将来リターンは予測しない Excessive Extrapolation and the Allocation of 401(k) Accounts to Company Stock Shlomo Benartzi『The Journal of Finance』	行動ファイナンス退職資金の積立と取り崩し	米国	1983-01〜1997-12	未評価	単一市場日本市場未検証
1998	株式・債券配分と取り崩し率別に見た退職後ポートフォリオの過去70年成功率（通称トリニティ・スタディ） Retirement Savings: Choosing a Withdrawal Rate That Is Sustainable Philip L. Cooley ほか2名『AAII Journal』	退職資金の積立と取り崩し	米国	1926〜1995	未評価	取引コスト控除前単一市場日本市場未検証
1994	米国株式・債券の歴史データで退職後の取り崩し率と資産の持続年数を検証した研究（4%ルールの起源） Determining Withdrawal Rates Using Historical Data William P. Bengen『Journal of Financial Planning』	退職資金の積立と取り崩し	米国	1926〜1976	未評価	取引コスト控除前単一市場日本市場未検証
1979	定額の分割投資は期待効用の意味で最適な動的投資方針といえるか A Note on the Suboptimality of Dollar-Cost Averaging as an Investment Policy George M. Constantinides『The Journal of Financial and Quantitative Analysis』	退職資金の積立と取り崩しポートフォリオ・リスク	米国	未確認（理論研究であり、実証標本や観測期間を用いていないため一次資料に期間の記載がない。）	未評価	日本市場未検証単一市場

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全176件の台帳と表の読み方も参照してください。