行動ファイナンスの研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全28件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2022	取引アプリの通知は損失株を持ち続ける傾向を強めるか Fast-Thinking Attention and the Disposition Effect Jesse Glaze『SSRN Electronic Journal』	行動ファイナンス	米国	2018〜2020	未評価	単一市場日本市場未検証
2021	投資家の注目は株価アノマリーの強さを変えるか Does investor attention matter for market anomalies? Hung T. Nguyen ほか1名『Journal of Behavioral and Experimental Finance』	行動ファイナンス市場アノマリー	米国	1973〜2018	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	決算発表日のずれから発表時期の影響を測る Calendar rotations: A new approach for studying the impact of timing using earnings announcements Suzie Noh ほか2名『Journal of Financial Economics』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1995〜2018	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2018	株価の規則的な偏りは企業ニュースの日に強く現れるか Anomalies and News Joseph Engelberg ほか2名『The Journal of Finance』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1979〜2014	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2016	含み損を抱える人が多いと価格の情報反映は遅れるか Disposition effect and investor underreaction to information Mondher Bouattour ほか2名『Corporate Ownership & Control』	行動ファイナンス	その他	2011〜2011	未評価	単一市場日本市場未検証
2015	投資家の注意不足は市場全体へどう波及するか The role of attention constraints for investor behavior and economic aggregates: what have we learnt so far? Heiko Jacobs『Management Review Quarterly』	行動ファイナンス	グローバル	1990〜2014	未評価	日本市場未検証
2011	注意不足は利益と会計項目への逆向きの誤反応を説明できるか Limited Investor Attention and Stock Market Misreactions to Accounting Information David Hirshleifer ほか2名『Review of Asset Pricing Studies』	行動ファイナンス市場アノマリー	米国	1988〜2003	未評価	日本市場未検証
	割安株と人気株では、決算発表後の値動きがどう違うのか When Two Anomalies Meet: The Post–Earnings Announcement Drift and the Value–Glamour Anomaly Zhipeng Yan ほか1名『Financial Analysts Journal』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1984〜2008	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2010	大幅な黒字・赤字の発表後も、株価は同じ方向へ動き続けるか Post loss/profit announcement drift Karthik Balakrishnan ほか2名『Journal of Accounting and Economics』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1976〜2005	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2009	なぜ投資家は利益を早く確定し、損失を抱え続けるのか What Drives the Disposition Effect? An Analysis of a Long-Standing Preference-Based Explanation Nicholas Barberis ほか1名『The Journal of Finance』	行動ファイナンス	グローバル	2009〜2009	未評価	日本市場未検証
2007	株価の勢いに利益情報を加えると予測は変わるか Interaction of Stock Return Momentum with Earnings Measures Ilya Figelman『Financial Analysts Journal』	モメンタム行動ファイナンス	米国	1987〜2004	未評価	日本市場未検証
	企業情報が不確かなほど決算後の株価調整は遅れるか Information Uncertainty and Post-Earnings-Announcement-Drift Jennifer Francis ほか3名『Journal of Business Finance & Accounting』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1983〜2001	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	値幅上限への到達は個人の買いと価格反転を招くか Predictable Behavior, Profits, and Attention Mark S. Seasholes ほか1名『Journal of Empirical Finance』	行動ファイナンス市場アノマリー	その他	2003〜2004	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2006	利益確定を急ぎ損失を抱える傾向は誰に強いか The Reach of the Disposition Effect: Large Sample Evidence Across Investor Classes Philip Brown ほか3名『International Review of Finance』	行動ファイナンス	その他	1995〜2000	未評価	日本市場未検証
	利益サプライズは価格モメンタムを説明するか Earnings and Price Momentum Tarun Chordia ほか1名『Journal of Financial Economics』	モメンタム行動ファイナンス	米国	1975〜2000	未評価	日本市場未検証
	後悔は損失株を持ち続ける判断にどう関わるか The Disposition Effect and Individual Investor Decisions: The Roles of Regret and Counterfactual Alternatives Suzanne O’Curry Fogel ほか1名『Journal of Behavioral Finance』	行動ファイナンス	米国	2004〜2006	未評価	日本市場未検証
	投資家の含み損益はニュースへの反応を遅らせるか The Disposition Effect and Underreaction to News Andrea Frazzini『The Journal of Finance』	行動ファイナンス市場アノマリー	米国	1980〜2002	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	決算後ドリフトは利益予想の作り方で大きさが変わるか Comparing the Post-Earnings Announcement Drift for Surprises Calculated from Analyst and Time Series Forecasts Joshua Livnat ほか1名『Journal of Accounting Research』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1987〜2002	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	慎重な会計処理は決算後の株価変化にどう関わるか Conservatism and Cross-Sectional Variation in the Post–Earnings Announcement Drift Ganapathi S. Narayanamoorthy『Journal of Accounting Research』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1978〜2003	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	利益を現金と発生高へ分けると決算後リターンを説明できるか Accruals, Cash Flows and the Post‐Earnings‐Announcement Drift Lakshmanan Shivakumar『Journal of Business Finance & Accounting』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1988〜2003	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2005	小口と大口の取引は決算情報へ違う反応をするか Earnings expectations, investor trade size, and anomalous returns around earnings announcements Robert H. Battalio ほか1名『Journal of Financial Economics』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1984〜2001	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2002	投資家の心理的偏りは価格と制度設計へ何をもたらすか Investor Psychology in Capital Markets: Evidence and Policy Implications Kent Daniel ほか2名『Journal of Monetary Economics』	行動ファイナンス	グローバル	1970〜2001	未評価	日本市場未検証
2000	分析情報が少ない銘柄ほど株価モメンタムは強いか Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies Harrison Hong ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	米国	1980〜1996	未評価	日本市場未検証
1998	ニュースへの反応不足と行き過ぎを一つの心理モデルで説明する A Model of Investor Sentiment Nicholas Barberis ほか2名『Journal of Financial Economics』	行動ファイナンス	グローバル	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
	過信と自己正当化はモメンタムと反転を生むか Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions Kent Daniel ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	グローバル	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
	なぜ人は値上がりした資産を早く売り、値下がりした資産を持ち続けるのか The disposition effect in securities trading: an experimental analysis Martin Weber ほか1名『Journal of Economic Behavior & Organization』	行動ファイナンス	その他	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
1996	株価と利益の勢いは別々に将来リターンを予測するか Momentum Strategies Louis K. C. Chan ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	米国	1977〜1993	未評価	日本市場未検証
1987	週末・休日・月替わり・一日の時間帯で株価の動きは変わるのか Anomalies: Seasonal Movements in Security Prices II: Weekend, Holiday, Turn of the Month, and Intraday Effects Richard H. Thaler『Journal of Economic Perspectives』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1953〜1987	未評価	日本市場未検証

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全100件の台帳と表の読み方も参照してください。