行動ファイナンスの研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全45件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2024	レバレッジは諸刃の剣。未熟な投資家の損失を広げ、熟練投資家の成績を高める Leverage Is a Double-Edged Sword Avanidhar Subrahmanyam ほか3名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスポートフォリオ・リスク	その他	未確認（確認した一次資料（出版社抄録）に標本期間の記載がないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証
2022	取引アプリの通知は損失株を持ち続ける傾向を強めるか Fast-Thinking Attention and the Disposition Effect Jesse Glaze『SSRN Electronic Journal』	行動ファイナンス	米国	2018〜2020	未評価	単一市場日本市場未検証
2021	投資家の注目は株価アノマリーの強さを変えるか Does investor attention matter for market anomalies? Hung T. Nguyen ほか1名『Journal of Behavioral and Experimental Finance』	行動ファイナンス市場アノマリー	米国	1973〜2018	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	決算発表日のずれから発表時期の影響を測る Calendar rotations: A new approach for studying the impact of timing using earnings announcements Suzie Noh ほか2名『Journal of Financial Economics』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1995〜2018	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2020	デイトレードを続けた個人の97%が、損失に終わった Day trading for a living? Fernando Chague ほか2名『SSRN Electronic Journal（ワーキングペーパー）』	行動ファイナンス市場マイクロストラクチャー	その他	2012〜2017	未評価	単一市場日本市場未検証
	追証の担保要件は、信用取引の期待リターンを負にする Losing money on the margin Daniel Ladley ほか2名『Journal of Economic Behavior & Organization』	行動ファイナンスポートフォリオ・リスク	その他	未確認（確認した一次資料（出版社抄録）に標本期間の記載がないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証
2019	配当と値上がり益を投資家は別々の心の勘定として扱っているか The Dividend Disconnect Samuel M. Hartzmark ほか1名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスファンドの成績と費用	米国	未確認（確認した出版社（Wiley）抄録に標本期間の記載がないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証
	米国の店頭FXレバレッジ上限規制は、高レバレッジ利用者の損失をどう変えたか Should Retail Investors' Leverage Be Limited? Rawley Z. Heimer ほか1名『Journal of Financial Economics』	行動ファイナンスポートフォリオ・リスク	米国・欧州	2010-05〜2011-04	未評価	日本市場未検証
2018	株価の規則的な偏りは企業ニュースの日に強く現れるか Anomalies and News Joseph Engelberg ほか2名『The Journal of Finance』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1979〜2014	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2016	含み損を抱える人が多いと価格の情報反映は遅れるか Disposition effect and investor underreaction to information Mondher Bouattour ほか2名『Corporate Ownership & Control』	行動ファイナンス	その他	2011〜2011	未評価	単一市場日本市場未検証
2015	投資家の注意不足は市場全体へどう波及するか The role of attention constraints for investor behavior and economic aggregates: what have we learnt so far? Heiko Jacobs『Management Review Quarterly』	行動ファイナンス	グローバル	1990〜2014	未評価	日本市場未検証
2014	手数料控除後に継続して勝てるデイトレーダーは1%未満だった The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading Brad M. Barber ほか3名『Journal of Financial Markets』	行動ファイナンス市場マイクロストラクチャー	その他	1992〜2006	未評価	単一市場日本市場未検証
2011	注意不足は利益と会計項目への逆向きの誤反応を説明できるか Limited Investor Attention and Stock Market Misreactions to Accounting Information David Hirshleifer ほか2名『Review of Asset Pricing Studies』	行動ファイナンス市場アノマリー	米国	1988〜2003	未評価	日本市場未検証
	割安株と人気株では、決算発表後の値動きがどう違うのか When Two Anomalies Meet: The Post–Earnings Announcement Drift and the Value–Glamour Anomaly Zhipeng Yan ほか1名『Financial Analysts Journal』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1984〜2008	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2010	大幅な黒字・赤字の発表後も、株価は同じ方向へ動き続けるか Post loss/profit announcement drift Karthik Balakrishnan ほか2名『Journal of Accounting and Economics』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1976〜2005	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2009	なぜ投資家は利益を早く確定し、損失を抱え続けるのか What Drives the Disposition Effect? An Analysis of a Long-Standing Preference-Based Explanation Nicholas Barberis ほか1名『The Journal of Finance』	行動ファイナンス	グローバル	2009〜2009	未評価	日本市場未検証
2008	個人が逆張りで受け止めた後に、短期のリターンが反転して現れる Individual Investor Trading and Stock Returns Ron Kaniel ほか2名『Journal of Finance』	市場マイクロストラクチャー行動ファイナンス	米国	2000-01〜2003-12	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前短い標本期間
2007	株価の勢いに利益情報を加えると予測は変わるか Interaction of Stock Return Momentum with Earnings Measures Ilya Figelman『Financial Analysts Journal』	モメンタム行動ファイナンス	米国	1987〜2004	未評価	日本市場未検証
	企業情報が不確かなほど決算後の株価調整は遅れるか Information Uncertainty and Post-Earnings-Announcement-Drift Jennifer Francis ほか3名『Journal of Business Finance & Accounting』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1983〜2001	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	韓国株式市場のデイトレードは、手数料を含めると日次平均で負だった How Profitable is Day-trading?: A Study on Day-trading in Korean Stock Market Eun Jung Lee ほか2名『Korean Journal of Financial Studies』	市場マイクロストラクチャー行動ファイナンス	その他	2003-02〜2003-05	未評価	単一市場日本市場未検証短い標本期間
	値幅上限への到達は個人の買いと価格反転を招くか Predictable Behavior, Profits, and Attention Mark S. Seasholes ほか1名『Journal of Empirical Finance』	行動ファイナンス市場アノマリー	その他	2003〜2004	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2006	利益確定を急ぎ損失を抱える傾向は誰に強いか The Reach of the Disposition Effect: Large Sample Evidence Across Investor Classes Philip Brown ほか3名『International Review of Finance』	行動ファイナンス	その他	1995〜2000	未評価	日本市場未検証
	利益サプライズは価格モメンタムを説明するか Earnings and Price Momentum Tarun Chordia ほか1名『Journal of Financial Economics』	モメンタム行動ファイナンス	米国	1975〜2000	未評価	日本市場未検証
	後悔は損失株を持ち続ける判断にどう関わるか The Disposition Effect and Individual Investor Decisions: The Roles of Regret and Counterfactual Alternatives Suzanne O’Curry Fogel ほか1名『Journal of Behavioral Finance』	行動ファイナンス	米国	2004〜2006	未評価	日本市場未検証
	投資家の含み損益はニュースへの反応を遅らせるか The Disposition Effect and Underreaction to News Andrea Frazzini『The Journal of Finance』	行動ファイナンス市場アノマリー	米国	1980〜2002	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	決算後ドリフトは利益予想の作り方で大きさが変わるか Comparing the Post-Earnings Announcement Drift for Surprises Calculated from Analyst and Time Series Forecasts Joshua Livnat ほか1名『Journal of Accounting Research』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1987〜2002	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	慎重な会計処理は決算後の株価変化にどう関わるか Conservatism and Cross-Sectional Variation in the Post–Earnings Announcement Drift Ganapathi S. Narayanamoorthy『Journal of Accounting Research』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1978〜2003	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	利益を現金と発生高へ分けると決算後リターンを説明できるか Accruals, Cash Flows and the Post‐Earnings‐Announcement Drift Lakshmanan Shivakumar『Journal of Business Finance & Accounting』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1988〜2003	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2005	小口と大口の取引は決算情報へ違う反応をするか Earnings expectations, investor trade size, and anomalous returns around earnings announcements Robert H. Battalio ほか1名『Journal of Financial Economics』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1984〜2001	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2004	台湾のデイトレーダーは、典型的な半年間で8割超が損失を出した Do Individual Day Traders Make Money? Evidence from Taiwan Brad M. Barber ほか3名『Working paper』	行動ファイナンス市場マイクロストラクチャー	その他	1995〜1999	未評価	単一市場日本市場未検証
	昇給時に貯蓄率を自動で引き上げる仕組みは従業員の貯蓄率をどこまで押し上げたか Save More Tomorrow™: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving Richard H. Thaler ほか1名『Journal of Political Economy』	行動ファイナンス退職資金の積立と取り崩し	米国	未確認（確認した出版社抄録には暦年としての標本期間の記載がなく、SMarTプログラム導入後「4回の昇給（約40か月間）」という経過期間のみが示されているため、開始・終了年を確認できない）	未評価	単一市場日本市場未検証短い標本期間
2002	投資家の心理的偏りは価格と制度設計へ何をもたらすか Investor Psychology in Capital Markets: Evidence and Policy Implications Kent Daniel ほか2名『Journal of Monetary Economics』	行動ファイナンス	グローバル	1970〜2001	未評価	日本市場未検証
2001	自社株の過去リターンへの外挿が401(k)の自社株配分を左右するが、将来リターンは予測しない Excessive Extrapolation and the Allocation of 401(k) Accounts to Company Stock Shlomo Benartzi『The Journal of Finance』	行動ファイナンス退職資金の積立と取り崩し	米国	1983-01〜1997-12	未評価	単一市場日本市場未検証
	自動加入と初期設定は退職貯蓄の選択をどこまで変えるか The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and Savings Behavior Brigitte C. Madrian ほか1名『The Quarterly Journal of Economics』	行動ファイナンス	米国	未確認（確認したBYUリポジトリの抄録に観測期間の境界が記載されていないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証
2000	売買が最も多い家計ほど、費用控除後の年率リターンは低かった Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors Brad M. Barber ほか1名『The Journal of Finance』	行動ファイナンス市場マイクロストラクチャー	米国	1991〜1996	未評価	単一市場日本市場未検証
	分析情報が少ない銘柄ほど株価モメンタムは強いか Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies Harrison Hong ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	米国	1980〜1996	未評価	日本市場未検証
1998	ニュースへの反応不足と行き過ぎを一つの心理モデルで説明する A Model of Investor Sentiment Nicholas Barberis ほか2名『Journal of Financial Economics』	行動ファイナンス	グローバル	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
	過信と自己正当化はモメンタムと反転を生むか Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions Kent Daniel ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	グローバル	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
	個人投資家は損失を確定するのを避けるか Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? Terrance Odean『The Journal of Finance』	行動ファイナンス	米国	1987-01〜1993-12	未評価	単一市場日本市場未検証
	なぜ人は値上がりした資産を早く売り、値下がりした資産を持ち続けるのか The disposition effect in securities trading: an experimental analysis Martin Weber ほか1名『Journal of Economic Behavior & Organization』	行動ファイナンス	その他	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
1996	株価と利益の勢いは別々に将来リターンを予測するか Momentum Strategies Louis K. C. Chan ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	米国	1977〜1993	未評価	日本市場未検証
1995	頻繁な評価と損失回避は株式プレミアムを説明できるか Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle Shlomo Benartzi ほか1名『The Quarterly Journal of Economics』	行動ファイナンスポートフォリオ・リスク	米国	未確認（確認した出版社抄録にシミュレーションへ用いた収益系列の期間が記載されていないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証標本内のみ取引コスト控除前
1988	選択肢に現状があると人はそれを選び続けやすいか Status Quo Bias in Decision Making William Samuelson ほか1名『Journal of Risk and Uncertainty』	行動ファイナンス	米国	未確認（確認した一次資料の抄録に実験と制度データの観測期間が記載されていないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証
1987	週末・休日・月替わり・一日の時間帯で株価の動きは変わるのか Anomalies: Seasonal Movements in Security Prices II: Weekend, Holiday, Turn of the Month, and Intraday Effects Richard H. Thaler『Journal of Economic Perspectives』	市場アノマリー行動ファイナンス	米国	1953〜1987	未評価	日本市場未検証
1979	リスク下の選択を利得と損失の見え方から説明する Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk Daniel Kahneman ほか1名『Econometrica』	行動ファイナンス	その他	未確認（確認した一次資料の書誌ページに選択問題の実施期間が記載されていないため未確認）	未評価	日本市場未検証

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全188件の台帳と表の読み方も参照してください。