モメンタムの研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全24件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2023	過去に上がった資産が上がり続ける現象は、30年の研究でどこまで分かったか Momentum: What Do We Know 30 Years After Jegadeesh and Titman’s Seminal Paper? Tobias Wiest『Financial Markets and Portfolio Management』	モメンタムファクター投資	グローバル	1993〜2022	未評価	日本市場未検証
2022	個別株の上昇・下落はその後も続くのか Time-Series Momentum in Individual Stocks: Is It There and Where to Look? Jiali Fang ほか2名『Applied Economics』	モメンタム市場アノマリー	米国	1927〜2017	未評価	日本市場未検証
	好調な投資因子を選ぶ戦略は、予想変動率で調整すると改善するか Factor Momentum, Option-Implied Volatility Scaling, and Investor Sentiment Klaus Grobys ほか2名『Journal of Asset Management』	ファクター投資モメンタムポートフォリオ・リスク	米国	1963-07〜2019-12	未評価	日本市場未検証
2021	時変の因子感応度はモメンタムと長期反転を説明できるか Understanding Momentum and Reversal Bryan T. Kelly ほか2名『Journal of Financial Economics』	市場アノマリーモメンタム	米国	1963〜2017	未評価	日本市場未検証
2017	上昇株買い・下落株売りの戦略は、景気回復時になぜ急落するか Cross-Sectional Factor Dynamics and Momentum Returns Doron Avramov ほか1名『Journal of Financial Markets』	ファクター投資モメンタム	米国	1963〜2014	未評価	日本市場未検証
2016	モメンタムの急落は、パニック局面で部分的に予測できる Momentum crashes Kent Daniel ほか1名『Journal of Financial Economics』	モメンタムポートフォリオ・リスク	グローバル	未確認（確認した一次資料（出版社抄録）に標本期間の記載がないため未確認）	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2015	モメンタムのリスクはボラティリティ調整で管理でき、急落をほぼ消せる Momentum has its moments Pedro Barroso ほか1名『Journal of Financial Economics』	モメンタムポートフォリオ・リスク	その他	未確認（確認した一次資料（出版社抄録）に標本期間の記載がないため未確認）	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2014	モメンタム戦略の急落を、10パーセントの損切りで抑える Taming Momentum Crashes: A Simple Stop-Loss Strategy Yufeng Han ほか2名	モメンタムポートフォリオ・リスク	米国	1926-01〜2013-12	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前データスヌーピング懸念
	損切りルールが損失を止める条件と、止めない条件 When do stop-loss rules stop losses? Kathryn M. Kaminski ほか1名『Journal of Financial Markets』	ポートフォリオ・リスクモメンタム	米国	1950-01〜2004-12	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2013	バリューとモメンタムは複数資産の横断比較で同時に現れる Value and Momentum Everywhere Clifford S. Asness ほか2名『The Journal of Finance』	ファクター投資モメンタム	グローバル・日本	1972-01〜2011-07	未評価	取引コスト控除前
	銘柄間の差と市場全体の時系列予測を長期標本で比べる Another Look at the Cross-Section and Time-Series of Stock Returns: 1951 to 2011 Ding Du『Journal of Empirical Finance』	モメンタム市場アノマリー	米国	1951〜2011	未評価	日本市場未検証
2012	各資産自身の過去の値動きは将来方向を予測するか Time Series Momentum Tobias J. Moskowitz ほか2名『Journal of Financial Economics』	モメンタムファクター投資	グローバル	1985〜2009	未評価	日本市場未検証
2007	株価の勢いに利益情報を加えると予測は変わるか Interaction of Stock Return Momentum with Earnings Measures Ilya Figelman『Financial Analysts Journal』	モメンタム行動ファイナンス	米国	1987〜2004	未評価	日本市場未検証
	企業の成長性や費用構造はモメンタムを左右するか Firm-Specific Attributes and the Cross-Section of Momentum Jacob S. Sagi ほか1名『Journal of Financial Economics』	市場アノマリーモメンタム	米国	1965〜1999	未評価	日本市場未検証
2006	利益サプライズは価格モメンタムを説明するか Earnings and Price Momentum Tarun Chordia ほか1名『Journal of Financial Economics』	モメンタム行動ファイナンス	米国	1975〜2000	未評価	日本市場未検証
2004	日本株で過去の勝者と敗者のその後はどう違うか The Winner-Loser Effect in Japanese Stock Returns Yasuo Iihara ほか2名『Japan and the World Economy』	市場アノマリーモメンタム	日本	1975〜1997	未評価	単一市場取引コスト控除前
	標準的なリターンモデルは実際のモメンタム収益を再現できるか Momentum Strategies: Some Bootstrap Tests G. Andrew Karolyi ほか1名『Journal of Empirical Finance』	モメンタム統計手法	米国・その他	1963〜2000	未評価	日本市場未検証
2003	世界の株式市場で、上がった株を買う戦略は景気リスクの報酬なのか Momentum Investing and Business Cycle Risk: Evidence from Pole to Pole John M. Griffin ほか2名『The Journal of Finance』	モメンタムポートフォリオ・リスク	グローバル	1975〜2000	未評価	日本市場未検証
2001	米国株のモメンタムは追加期間でも続き数年後に反転するか Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations Narasimhan Jegadeesh ほか1名『The Journal of Finance』	市場アノマリーモメンタム	米国	1990-01〜1997-12	標本外で再現	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2000	分析情報が少ない銘柄ほど株価モメンタムは強いか Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies Harrison Hong ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	米国	1980〜1996	未評価	日本市場未検証
1998	過信と自己正当化はモメンタムと反転を生むか Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions Kent Daniel ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	グローバル	1998〜1998	未評価	日本市場未検証
	欧州12か国でも過去の勝者は優位だったか International Momentum Strategies K. Geert Rouwenhorst『The Journal of Finance』	モメンタム市場アノマリー	欧州	1978〜1995	未評価	日本市場未検証
1996	株価と利益の勢いは別々に将来リターンを予測するか Momentum Strategies Louis K. C. Chan ほか2名『The Journal of Finance』	行動ファイナンスモメンタム	米国	1977〜1993	未評価	日本市場未検証
1993	過去の勝者を買い敗者を売る戦略は利益を生んだか Returns to Buying Winners and Selling Losers Narasimhan Jegadeesh ほか1名『The Journal of Finance』	市場アノマリーモメンタム	米国	1965-01〜1989-12	標本外で再現	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全188件の台帳と表の読み方も参照してください。