統計手法の研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全35件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2025	レバレッジ型ETFの複利効果を決めるのは、ボラティリティではなくリターン動学 Compounding Effects in Leveraged ETFs: Beyond the Volatility Drag Paradigm Chung-Han Hsieh ほか2名	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	未確認（確認した一次資料（出版社抄録）に標本期間の開始年・終了年の明示がないため未確認）	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2024	2008年以降の新予測変数も、延長標本では多くが弱まる A Comprehensive 2022 Look at the Empirical Performance of Equity Premium Prediction Amit Goyal ほか2名『The Review of Financial Studies』	ファクター投資統計手法	米国	1926-01〜2021-12	結果混在	単一市場日本市場未検証データスヌーピング懸念取引コスト控除前
2023	日経225・ダウ・ナスダック先物で、MACDの最適パラメータ範囲を比較する Optimal and Non-Optimal MACD Parameter Values and Their Ranges for Stock-Index Futures: A Comparative Study of Nikkei, Dow Jones, and Nasdaq Byung-Kook Kang『Journal of Risk and Financial Management』	市場アノマリー統計手法	日本・米国	未確認（確認した一次資料（出版社抄録）に標本期間の記載がないため未確認）	標本外で再現	データスヌーピング懸念取引コスト控除前
2021	多数銘柄の配分で極端損失をどう抑えるか Tail Risks in Large Portfolio Selection: Penalized Quantile and Expectile Minimum Deviation Models Ruggero Giacometti ほか2名『Quantitative Finance』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2000〜2018	未評価	日本市場未検証
	日経225先物でMACDのパラメータを最適化すると、成績は伝統的設定から反転する Improving MACD Technical Analysis by Optimizing Parameters and Modifying Trading Rules: Evidence from the Japanese Nikkei 225 Futures Market Byung-Kook Kang『Journal of Risk and Financial Management』	市場アノマリー統計手法	日本	2011〜2019	標本外で再現	単一市場データスヌーピング懸念取引コスト控除前
2020	複数資産が同時に急落する損失をどう見積もるか Portfolio Tail Risk: A Multivariate Extreme Value Theory Approach Miloš Božović『Entropy』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2005〜2019	未評価	日本市場未検証
	分散重視と数理最適化を組み合わせると資産配分は安定するか An Optimization–Diversification Approach to Portfolio Selection Francesco Cesarone ほか2名『Journal of Global Optimization』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2010〜2019	未評価	日本市場未検証
2019	夜間の窓開けを織り込んでも、損切りは効くのか On the efficacy of stop-loss rules in the presence of overnight gaps Argimiro Arratia ほか1名『Quantitative Finance』	ポートフォリオ・リスク統計手法	グローバル	2019〜2019	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前データスヌーピング懸念
	保有銘柄数を絞ると高次モーメント運用はどう変わるか Portfolio Management with Higher Moments: The Cardinality Impact Rui Pedro Brito ほか2名『International Transactions in Operational Research』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2005〜2015	未評価	日本市場未検証
	トレーリングストップを置いたとき、最適な売り方はどうなるか Optimal Trading with a Trailing Stop Tim Leung ほか1名『Applied Mathematics & Optimization』	ポートフォリオ・リスク統計手法	グローバル	2019〜2019	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2017	週次オプションが示す短期市場リスク Short-Term Market Risks Implied by Weekly Options Torben G. Andersen ほか2名『The Journal of Finance 72(3), 1335–1386』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2011-01-03〜2014-12-31	未評価	単一市場日本市場未検証短い標本期間標本内のみ
2016	新しい株式ファクターにはt値2より強い証拠が必要か … and the Cross-Section of Expected Returns Campbell R. Harvey ほか2名『Review of Financial Studies』	統計手法	グローバル	1967〜2012	未評価	データスヌーピング懸念
	株価予測の効果は研究公表後にどれほど弱まるか Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? R. David McLean ほか1名『Journal of Finance』	統計手法	グローバル	1926〜2013	未評価	データスヌーピング懸念
	GAAPで測ったCAPEは、将来リターンの見通しを悲観に寄せうる The Shiller CAPE Ratio: A New Look Jeremy J. Siegel『Financial Analysts Journal』	ファクター投資統計手法	米国	2016〜2016	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2015	指数オプションに埋め込まれたリスクプレミアム The Risk Premia Embedded in Index Options Torben G. Andersen ほか2名『Journal of Financial Economics』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	1996-01-01〜2013-04-23	未評価	単一市場日本市場未検証
	レバレッジ型ETFの追跡誤差を、トレンド・変動・金利・運用の4要素へ分解する Tracking error decomposition and return attribution for leveraged exchange traded funds Vipul K. Bansal ほか1名『Global Finance Journal』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2011-10〜2014-10	未評価	単一市場日本市場未検証短い標本期間
2014	何度も試して選んだ投資戦略のシャープレシオを、どう割り引くか The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality David H. Bailey ほか1名『Journal of Portfolio Management』	統計手法	グローバル	1990〜2013	未評価	データスヌーピング懸念
	資産間の相関が変わると最適配分はどう変わるか Mean–Variance Portfolio Selection with Correlation Risk Mei Choi Chiu ほか1名『Journal of Computational and Applied Mathematics』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2013〜2014	未評価	日本市場未検証
2012	極端な下落を重視すると少数銘柄でも分散効果は頭打ちになるか Simulating and Calibrating Diversification Against Black Swans Namwon Hyung ほか1名『Journal of Economic Dynamics and Control』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2011〜2012	未評価	日本市場未検証
2011	株式市場の最良日・最悪日は下落局面に集中して現れるかを検証した研究 Where the Black Swans Hide & the 10 Best Days Myth Mebane Faber『SSRNワーキングペーパー（査読誌未掲載）』	ポートフォリオ・リスク統計手法	グローバル	未確認（著者本人の紹介記事に対象期間の具体的な開始日・終了日の記載がなく、SSRN本文には403で自動アクセスできなかったため確認できていない）	未評価	日本市場未検証
2010	レバレッジ型ETFのリターンは、指数の経路に依存する Path-Dependence of Leveraged ETF Returns Marco Avellaneda ほか1名『SIAM Journal on Financial Mathematics』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2008-01〜2010	未評価	単一市場日本市場未検証短い標本期間取引コスト控除前
	レバレッジ型・逆レバレッジ型ETFのリスクとリターンの釣り合い On the risk-return profile of leveraged and inverse ETFs Guido Giese『Journal of Asset Management』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	未確認（理論モデルと数値シミュレーションが中心で、確認した一次抄録に実証標本の開始・終了時点の記載がないため未確認）	未評価	日本市場未検証
2009	指数オプションのリターンを理解する Understanding Index Option Returns Mark Broadie ほか2名『The Review of Financial Studies』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	1987-08〜2005-06	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2008	業界共通の利益情報は企業固有情報より早く価格へ入るか The timing of industry and firm earnings information in security prices: A re-evaluation Pieter T. Elgers ほか2名『Journal of Accounting and Economics』	市場アノマリー統計手法	米国	1976〜2001	未評価	日本市場未検証
	15カ国の株価指数で「最良・最悪の数日」が長期リターンを左右することを示した研究 Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha Javier Estrada『The Journal of Investing』	ポートフォリオ・リスク統計手法	グローバル	未確認〜2006-12-31（15市場それぞれの標本開始年は原論文の表（Exhibit 2）に記載があるが、PDFのテキスト抽出では表内の個別数値を確認できず開始年を断定できない。本文には全市場の終了時点が2006年12月31日である旨が繰り返し明記されている。）	未評価	標本内のみ取引コスト控除前
	株式プレミアム予測は、標本外では歴史平均を上回らない A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction Ivo Welch ほか1名『Review of Financial Studies』	ファクター投資統計手法	米国	1872〜2005	結果混在	単一市場日本市場未検証データスヌーピング懸念取引コスト控除前
2006	持続する評価倍率の予測力は、通常のt検定では判定しにくい Efficient tests of stock return predictability John Y. Campbell ほか1名『Journal of Financial Economics』	統計手法ファクター投資	米国	1926〜2002	未評価	単一市場日本市場未検証標本内のみ取引コスト控除前
2005	多数の予測モデルから本当に優れた候補を見分ける検定 A Test for Superior Predictive Ability Peter Reinhard Hansen『Journal of Business & Economic Statistics』	統計手法	グローバル	1980〜2003	未評価	データスヌーピング懸念
	多数の仮説を段階的に調べる多重検定 Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping Joseph P. Romano ほか1名『Econometrica』	統計手法	グローバル	1980〜2004	未評価	データスヌーピング懸念
2004	標準的なリターンモデルは実際のモメンタム収益を再現できるか Momentum Strategies: Some Bootstrap Tests G. Andrew Karolyi ほか1名『Journal of Empirical Finance』	モメンタム統計手法	米国・その他	1963〜2000	未評価	日本市場未検証
2003	デルタヘッジ損益と負の市場ボラティリティ・リスクプレミアム Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium Gurdip Bakshi ほか1名『The Review of Financial Studies』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	1988-01-01〜1995-12-30	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2001	多数の暦パターンは偶然を補正しても残るか Dangers of Data Mining: The Case of Calendar Effects in Stock Returns Ryan Sullivan ほか2名『Journal of Econometrics』	統計手法	グローバル	1897〜1996	未評価	データスヌーピング懸念
2000	日経225の日中ボラティリティは、前場と後場それぞれでU字を描く Intraday and interday volatility in the Japanese stock market Torben G. Andersen ほか2名『Journal of International Financial Markets, Institutions and Money』	市場マイクロストラクチャー統計手法	日本	1994-01-02〜1997-12-31	未評価	単一市場
	大量に試した投資ルールの『一番』は、偶然ではないと言えるか A Reality Check for Data Snooping Halbert White『Econometrica』	統計手法	グローバル	1980〜1998	未評価	データスヌーピング懸念
1988	長期の実質利益平均は、将来配当の現在価値を予測した Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends John Y. Campbell ほか1名『The Journal of Finance』	ファクター投資統計手法市場アノマリー	米国	1871〜1986	未評価	単一市場日本市場未検証標本内のみ取引コスト控除前

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全188件の台帳と表の読み方も参照してください。