統計手法の研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全15件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2021	多数銘柄の配分で極端損失をどう抑えるか Tail Risks in Large Portfolio Selection: Penalized Quantile and Expectile Minimum Deviation Models Ruggero Giacometti ほか2名『Quantitative Finance』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2000〜2018	未評価	日本市場未検証
2020	複数資産が同時に急落する損失をどう見積もるか Portfolio Tail Risk: A Multivariate Extreme Value Theory Approach Miloš Božović『Entropy』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2005〜2019	未評価	日本市場未検証
	分散重視と数理最適化を組み合わせると資産配分は安定するか An Optimization–Diversification Approach to Portfolio Selection Francesco Cesarone ほか2名『Journal of Global Optimization』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2010〜2019	未評価	日本市場未検証
2019	保有銘柄数を絞ると高次モーメント運用はどう変わるか Portfolio Management with Higher Moments: The Cardinality Impact Rui Pedro Brito ほか2名『International Transactions in Operational Research』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2005〜2015	未評価	日本市場未検証
2016	新しい株式ファクターにはt値2より強い証拠が必要か … and the Cross-Section of Expected Returns Campbell R. Harvey ほか2名『Review of Financial Studies』	統計手法	グローバル	1967〜2012	未評価	データスヌーピング懸念
	株価予測の効果は研究公表後にどれほど弱まるか Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? R. David McLean ほか1名『Journal of Finance』	統計手法	グローバル	1926〜2013	未評価	データスヌーピング懸念
2014	何度も試して選んだ投資戦略のシャープレシオを、どう割り引くか The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality David H. Bailey ほか1名『Journal of Portfolio Management』	統計手法	グローバル	1990〜2013	未評価	データスヌーピング懸念
	資産間の相関が変わると最適配分はどう変わるか Mean–Variance Portfolio Selection with Correlation Risk Mei Choi Chiu ほか1名『Journal of Computational and Applied Mathematics』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2013〜2014	未評価	日本市場未検証
2012	極端な下落を重視すると少数銘柄でも分散効果は頭打ちになるか Simulating and Calibrating Diversification Against Black Swans Namwon Hyung ほか1名『Journal of Economic Dynamics and Control』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2011〜2012	未評価	日本市場未検証
2008	業界共通の利益情報は企業固有情報より早く価格へ入るか The timing of industry and firm earnings information in security prices: A re-evaluation Pieter T. Elgers ほか2名『Journal of Accounting and Economics』	市場アノマリー統計手法	米国	1976〜2001	未評価	日本市場未検証
2005	多数の予測モデルから本当に優れた候補を見分ける検定 A Test for Superior Predictive Ability Peter Reinhard Hansen『Journal of Business & Economic Statistics』	統計手法	グローバル	1980〜2003	未評価	データスヌーピング懸念
	多数の仮説を段階的に調べる多重検定 Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping Joseph P. Romano ほか1名『Econometrica』	統計手法	グローバル	1980〜2004	未評価	データスヌーピング懸念
2004	標準的なリターンモデルは実際のモメンタム収益を再現できるか Momentum Strategies: Some Bootstrap Tests G. Andrew Karolyi ほか1名『Journal of Empirical Finance』	モメンタム統計手法	米国・その他	1963〜2000	未評価	日本市場未検証
2001	多数の暦パターンは偶然を補正しても残るか Dangers of Data Mining: The Case of Calendar Effects in Stock Returns Ryan Sullivan ほか2名『Journal of Econometrics』	統計手法	グローバル	1897〜1996	未評価	データスヌーピング懸念
2000	大量に試した投資ルールの『一番』は、偶然ではないと言えるか A Reality Check for Data Snooping Halbert White『Econometrica』	統計手法	グローバル	1980〜1998	未評価	データスヌーピング懸念

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全100件の台帳と表の読み方も参照してください。