ファクター投資の研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全10件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2024	市場変動に応じて因子配分を変える運用の検証 A Multifactor Perspective on Volatility-Managed Portfolios Victor DeMiguel ほか2名『The Journal of Finance』	ポートフォリオ・リスクファクター投資	米国	1963〜2020	未評価	日本市場未検証
2023	過去に上がった資産が上がり続ける現象は、30年の研究でどこまで分かったか Momentum: What Do We Know 30 Years After Jegadeesh and Titman’s Seminal Paper? Tobias Wiest『Financial Markets and Portfolio Management』	モメンタムファクター投資	グローバル	1993〜2022	未評価	日本市場未検証
2022	好調な投資因子を選ぶ戦略は、予想変動率で調整すると改善するか Factor Momentum, Option-Implied Volatility Scaling, and Investor Sentiment Klaus Grobys ほか2名『Journal of Asset Management』	ファクター投資モメンタムポートフォリオ・リスク	米国	1963-07〜2019-12	未評価	日本市場未検証
2020	既報の株式アノマリーは共通手順でも有意になるか Replicating Anomalies Kewei Hou ほか2名『The Review of Financial Studies』	市場アノマリーファクター投資	米国	1967-01〜2014-12	結果混在	単一市場日本市場未検証データスヌーピング懸念小型株依存取引コスト控除前
2018	値動きが荒いときに投資量を減らすとリスク特性は改善するか The Impact of Volatility Targeting Campbell R. Harvey ほか5名『The Journal of Portfolio Management』	ポートフォリオ・リスクファクター投資	グローバル	1926〜2017	未評価	日本市場未検証
2017	上昇株買い・下落株売りの戦略は、景気回復時になぜ急落するか Cross-Sectional Factor Dynamics and Momentum Returns Doron Avramov ほか1名『Journal of Financial Markets』	ファクター投資モメンタム	米国	1963〜2014	未評価	日本市場未検証
	相場変動が高いときにリスクを減らす運用の検証 Volatility-Managed Portfolios Alan Moreira ほか1名『The Journal of Finance』	ポートフォリオ・リスクファクター投資	米国・グローバル	1926〜2015	未評価	日本市場未検証
2012	各資産自身の過去の値動きは将来方向を予測するか Time Series Momentum Tobias J. Moskowitz ほか2名『Journal of Financial Economics』	モメンタムファクター投資	グローバル	1985〜2009	未評価	日本市場未検証
2005	冬季の高リターンは規模・割安・1月効果と別なのか Seasonal, Size and Value Anomalies Ben Jacobsen ほか2名『SSRN Electronic Journal』	市場アノマリーファクター投資	米国	1926〜2004	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
1992	暦による収益率差はリスクとリターンの関係を崩すか The CAPM and the Calendar: Empirical Anomalies and the Risk-Return Relationship Charles Bram Cadsby『Management Science』	市場アノマリーファクター投資	米国	1963〜1988	未評価	日本市場未検証

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全100件の台帳と表の読み方も参照してください。