市場マイクロストラクチャーの研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全28件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2023	日銀ETF買い入れは株価への情報反映を速めたか遅らせたか The Bank of Japan’s Exchange Traded Fund Purchases: A Help or Hindrance to Market Efficiency? Ailie Charteris ほか1名『Journal of Asset Management』	市場マイクロストラクチャー	日本	2010〜2021	未評価	単一市場取引コスト控除前
	日銀ETF買い入れは対象企業の利益や投資を変えたか The Effect of the Bank of Japan's Exchange-Traded Fund Purchases on Firm Performance Hiroshi Gunji ほか2名『Asian Economic Journal』	市場マイクロストラクチャー	日本	2010〜2020	未評価	単一市場取引コスト控除前
	日経平均の現物と先物はどちらが価格を先導するか Spot–Futures Price Adjustments in the Nikkei 225: Linear or Smooth Transition? Financial Centre Leadership or Home Bias? Jieye Qin ほか2名『Journal of Risk and Financial Management』	市場マイクロストラクチャー	日本	2006〜2019	未評価	単一市場取引コスト控除前
2021	日中と夜間を分けると株の流動性測定は改善するか The Night and Day of Amihud’s (2002) Liquidity Measure Yashar H. Barardehi ほか3名『The Review of Asset Pricing Studies』	市場マイクロストラクチャー	米国	1993〜2016	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
	日銀ETF買い入れ日は日経225銘柄の午後リターンが高いか The BOJ's ETF Purchases and Its Effects on Nikkei 225 Stocks Kimie Harada ほか1名『International Review of Financial Analysis』	市場マイクロストラクチャー	日本	2010〜2018	未評価	単一市場取引コスト控除前
	日経平均への採用前に空売りはどう動くか Strategic Short Selling Around Index Additions: Evidence from the Nikkei 225 Naoya Shiomi ほか2名『International Review of Finance』	市場マイクロストラクチャー	日本	2002〜2017	未評価	単一市場取引コスト控除前
2020	機械学習は株の期待収益を従来手法より正確に予測できるか Empirical Asset Pricing via Machine Learning Shihao Gu ほか2名『Review of Financial Studies』	市場マイクロストラクチャー	米国	1957〜2016	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2018	日経225への採用・除外後、株価は長期でどう動くか Index Shocks, Investor Action and Long-Run Stock Performance in Japan: A Case of Cultural Behaviouralism? Pyemo N. Afego『Journal of Behavioral and Experimental Finance』	市場マイクロストラクチャー	日本	1970-03〜2010-09	未評価	単一市場取引コスト控除前
2016	S&P500採用後の流動性と企業価値の関係 S&P 500 Index Addition, Liquidity Management and Tobin's Q Petya Platikanova『Accounting & Finance』	市場マイクロストラクチャー	米国	1990〜2005	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
	日経225から外れる銘柄を、空売り投資家はどう取引するのか Trading Activities of Short-Sellers Around Index Deletions: Evidence from the Nikkei 225 Hidetomo Takahashi ほか1名『Journal of Financial Markets』	市場マイクロストラクチャー	日本	1998-01〜2010-12	未評価	単一市場取引コスト控除前
2015	指数境界をまたぐだけで株価は変わるか Regression Discontinuity and the Price Effects of Stock Market Indexing Yen-cheng Chang ほか2名『Review of Financial Studies』	市場マイクロストラクチャー	米国	1996〜2012	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
	価格加重指数の売買は個別株価格をゆがめるか Price Distortion Induced by a Flawed Stock Market Index Kotaro Miwa ほか1名『Journal of Behavioral Economics and Finance』	市場マイクロストラクチャー	日本	2005〜2013	未評価	単一市場取引コスト控除前
2014	日本株の低ベータ優位はどの投資家行動と関係するか The Beta Anomaly in the Japanese Equity Market and Investor Behavior Seiichiro Iwasawa ほか1名『International Review of Finance』	市場マイクロストラクチャー	日本	1978〜2011	未評価	単一市場取引コスト控除前
	FTSE 100採用は流動性リスクと資本コストを下げるか Index Revisions, Systematic Liquidity Risk and the Cost of Equity Capital Khelifa Mazouz ほか2名『Journal of International Financial Markets, Institutions and Money』	市場マイクロストラクチャー	欧州	1992〜2011	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2012	日経225への採用・除外で動いた株価は、その後元に戻るのか The Price Response to Nikkei 225 Stocks Index Adjustments Chia-Jung Tu『The International Journal of Business and Finance Research』	市場マイクロストラクチャー	日本	1991〜2008	未評価	単一市場取引コスト控除前
2009	決算後ドリフトの利益は取引コスト後にも残るか Liquidity and the Post-Earnings-Announcement Drift Tarun Chordia ほか4名『Financial Analysts Journal』	市場アノマリー市場マイクロストラクチャー	米国	1972〜2005	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
	日経225への採用・除外は株価の予測しやすさを変えるか Index Membership and Predictability of Stock Returns: The Case of the Nikkei 225 Shinhua Liu『Pacific-Basin Finance Journal』	市場マイクロストラクチャー	日本	1970〜2006	未評価	単一市場取引コスト控除前
2008	取引コストは決算後の株価ドリフトを説明するか Implications of Transaction Costs for the Post–Earnings Announcement Drift Jeffrey Ng ほか2名『Journal of Accounting Research』	市場アノマリー市場マイクロストラクチャー	米国	1988〜2004	未評価	日本市場未検証取引コスト控除前
2007	指数への採用・除外で、関係のない株価まで一緒に動くのか Trading Patterns and Excess Comovement of Stock Returns Robin M. Greenwood ほか1名『Financial Analysts Journal』	市場マイクロストラクチャー	日本	2000-04〜2000-04	未評価	単一市場取引コスト控除前
	株の売買しにくさは既存因子とは別にリターンを説明するか The Importance of Liquidity as a Factor in Asset Pricing Marvin A. Keene ほか1名『Journal of Financial Research』	市場マイクロストラクチャー	米国	1963〜2002	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2006	日経指数の入れ替えは価格・出来高へ一時的か恒久的か The Impacts of Index Rebalancing and Their Implications: Some New Evidence from Japan Shinhua Liu『Journal of International Financial Markets, Institutions and Money』	市場マイクロストラクチャー	日本	1991〜2002	未評価	単一市場取引コスト控除前
	日経平均への採用で生じる一時的な買い需要 Addition to the Nikkei 225 Index and Japanese Market Response: Temporary Demand Effect of Index Arbitrageurs Katsuhiko Okada ほか2名『Pacific-Basin Finance Journal』	市場マイクロストラクチャー	日本	1991〜2002	未評価	単一市場取引コスト控除前
2003	同じQQQを複数市場で売買すると、価格の質は良くなるのか Competition for Order Flow, Market Quality, and Price Discovery in the Nasdaq 100 Index Tracking Stock Yiuman Tse ほか1名『Journal of Financial Research』	市場マイクロストラクチャー	米国	1999〜2001	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2002	売買しにくい株ほど、投資家が求める将来リターンは高いか Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects Yakov Amihud『Journal of Financial Markets』	市場マイクロストラクチャー	米国	1964〜1997	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
2000	取引所の変更による流動性改善を市場は評価するか Market Response to Liquidity Improvements: Evidence from Exchange Listings Elyas Elyasiani ほか2名『Financial Review』	市場マイクロストラクチャー	米国	1971〜1994	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
1998	S&P 500採用後に株の売買コストは下がるか The Liquidity Effects Associated with Addition of a Stock to the S&P 500 Index: Evidence from Bid/Ask Spreads Gayle R. Erwin ほか1名『Financial Review』	市場マイクロストラクチャー	米国	1984〜1994	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
1991	一回の株取引は、最終的に価格をどれだけ動かすのか Measuring the Information Content of Stock Trades Joel Hasbrouck『Journal of Finance』	市場マイクロストラクチャー	米国	1989〜1989	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前
1985	情報を持つ取引者は注文を隠しながら価格へ情報を伝えるか Continuous Auctions and Insider Trading Albert S. Kyle『Econometrica』	市場マイクロストラクチャー	その他	1980〜1985	未評価	単一市場日本市場未検証取引コスト控除前

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全100件の台帳と表の読み方も参照してください。