ポートフォリオ・リスクの研究 | 市場研究の検証台帳

一覧表（全17件）

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年	研究	カテゴリ	対象市場	標本期間	再現性	限界
2024	市場変動に応じて因子配分を変える運用の検証 A Multifactor Perspective on Volatility-Managed Portfolios Victor DeMiguel ほか2名『The Journal of Finance』	ポートフォリオ・リスクファクター投資	米国	1963〜2020	未評価	日本市場未検証
2023	極端な相場で同時に動く資産を考慮すると配分は変わるか Portfolio Optimization in the Presence of Tail Correlation Fouad Ben Abdelaziz ほか1名『Economic Modelling』	ポートフォリオ・リスク	米国	2002〜2022	未評価	日本市場未検証
2022	好調な投資因子を選ぶ戦略は、予想変動率で調整すると改善するか Factor Momentum, Option-Implied Volatility Scaling, and Investor Sentiment Klaus Grobys ほか2名『Journal of Asset Management』	ファクター投資モメンタムポートフォリオ・リスク	米国	1963-07〜2019-12	未評価	日本市場未検証
	投資期間の違いは歪度プレミアムと危機資産配分をどう変えるか Tail Risk Management and the Skewness Premium Martin Kipp ほか1名『Journal of Asset Management』	ポートフォリオ・リスク	その他	1990〜2020	未評価	日本市場未検証
2021	多数銘柄の配分で極端損失をどう抑えるか Tail Risks in Large Portfolio Selection: Penalized Quantile and Expectile Minimum Deviation Models Ruggero Giacometti ほか2名『Quantitative Finance』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2000〜2018	未評価	日本市場未検証
2020	複数資産が同時に急落する損失をどう見積もるか Portfolio Tail Risk: A Multivariate Extreme Value Theory Approach Miloš Božović『Entropy』	ポートフォリオ・リスク統計手法	米国	2005〜2019	未評価	日本市場未検証
	分散重視と数理最適化を組み合わせると資産配分は安定するか An Optimization–Diversification Approach to Portfolio Selection Francesco Cesarone ほか2名『Journal of Global Optimization』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2010〜2019	未評価	日本市場未検証
	オプションの予想変動を加えると最小分散配分は改善するか Optimal Asset Allocation Using a Combination of Implied and Historical Information Chi Wan Cheang ほか4名『International Review of Financial Analysis』	ポートフォリオ・リスク	グローバル	1996〜2016	未評価	日本市場未検証
2019	保有銘柄数を絞ると高次モーメント運用はどう変わるか Portfolio Management with Higher Moments: The Cardinality Impact Rui Pedro Brito ほか2名『International Transactions in Operational Research』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2005〜2015	未評価	日本市場未検証
	投資対象の範囲は等リスク配分の成績をどう変えるか Taking the Right Course Navigating the ERC Universe Roberto Savona ほか1名『Journal of Asset Management』	ポートフォリオ・リスク	グローバル	2005〜2017	未評価	日本市場未検証
2018	値動きが荒いときに投資量を減らすとリスク特性は改善するか The Impact of Volatility Targeting Campbell R. Harvey ほか5名『The Journal of Portfolio Management』	ポートフォリオ・リスクファクター投資	グローバル	1926〜2017	未評価	日本市場未検証
2017	相場変動が高いときにリスクを減らす運用の検証 Volatility-Managed Portfolios Alan Moreira ほか1名『The Journal of Finance』	ポートフォリオ・リスクファクター投資	米国・グローバル	1926〜2015	未評価	日本市場未検証
2016	株・債券に「値動きの大きさへ連動する商品」を加える分散効果 Diversification with Volatility Products Carol Alexander ほか2名『Journal of International Money and Finance』	ポートフォリオ・リスク	米国・欧州	2006-01〜2015-04	未評価	日本市場未検証
	銘柄を分散した投資信託でも、極端な損失リスクは増えることがあるか The Effect of Diversification on Tail Risk: Evidence from US Equity Mutual Fund Portfolios Simon Xu ほか2名『International Review of Finance』	ポートフォリオ・リスク	米国	2000〜2011	未評価	日本市場未検証
2014	資産間の相関が変わると最適配分はどう変わるか Mean–Variance Portfolio Selection with Correlation Risk Mei Choi Chiu ほか1名『Journal of Computational and Applied Mathematics』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2013〜2014	未評価	日本市場未検証
2012	極端な下落を重視すると少数銘柄でも分散効果は頭打ちになるか Simulating and Calibrating Diversification Against Black Swans Namwon Hyung ほか1名『Journal of Economic Dynamics and Control』	ポートフォリオ・リスク統計手法	その他	2011〜2012	未評価	日本市場未検証
2003	世界の株式市場で、上がった株を買う戦略は景気リスクの報酬なのか Momentum Investing and Business Cycle Risk: Evidence from Pole to Pole John M. Griffin ほか2名『The Journal of Finance』	モメンタムポートフォリオ・リスク	グローバル	1975〜2000	未評価	日本市場未検証

分類・再現性・限界は当サイトが原典から付与したものです。全100件の台帳と表の読み方も参照してください。